라임 환매중단 펀드 가치 반토막…1조 날렸다

입력 : ㅣ 수정 : 2020-02-14 21:50

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원종준(오른쪽) 라임자산운용 대표이사가 2019년 10월 14일 서울 영등포구 여의도 국제금융센터(IFC)에서 라임자산운용의 사모 채권펀드 환매 연기 사태 관련 기자간담회를 개최하기에 앞서 고개 숙여 사과하고 있다. 연합뉴스
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▲ 원종준(오른쪽) 라임자산운용 대표이사가 2019년 10월 14일 서울 영등포구 여의도 국제금융센터(IFC)에서 라임자산운용의 사모 채권펀드 환매 연기 사태 관련 기자간담회를 개최하기에 앞서 고개 숙여 사과하고 있다.
연합뉴스

삼일회계법인 실사 바탕으로 기준가격 평가

라임자산운용(라임)이 환매를 중단한 사모펀드에서 회수할 수 있는 돈이 절반에 그치는 것으로 나타났다.

라임은 14일 보도자료를 내고 “기준가격 조정 결과 이달 18일 기준 평가금액은 ‘플루토 FI D-1호’(이하 플루토)가 -46%, ‘테티스 2호’(테티스)는 -17%로 예상된다”고 밝혔다. 이어 “‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다”고 설명했다.

라임은 세 펀드의 전액 손실에 대해 “총수익스와프(TRS)를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 말했다.

전체 펀드 중 56% 손실처리, 일부 투자자는 원금 모두 날릴수도

라임이 환매를 중단한 전체 1조 6700억원 중 9373억원 상당이 손실처리된 것으로 나타났다. 전체 규모의 56.1%가 손실처리된 것이다. 특히 남은 금액 중에서도 라임과 TRS 계약을 맺은 증권사들이 대출금을 선순위로 회수해 가면 일반 투자자들이 돌려받을 돈은 더 줄어들 것으로 보인다.

TRS는 증권사가 증거금을 담보로 자산운용사에 돈을 빌려주는 대가로 수수료를 받는 계약이다. 일종의 대출로, 펀드 자산을 처분할 때 일반 투자자보다 증권사가 먼저 자금을 돌려받는다. 일부 투자자들은 원금을 모두 날릴 것으로 보인다.

앞서 라임이 환매를 중단한 펀드의 회계 실사를 맡은 삼일회계법인은 예상 원금 회수율 범위를 각각 50%, 60% 수준으로 제시한 보고서를 라임 측에 전달했다. 라임은 이를 바탕으로 지난 10일 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가했다.

홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr
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