증권·보험사, 금리 인상에 취약 “금융사, 취약계층 대출 한꺼번에 회수하면 경제에 충격”

진웅섭 금융감독원장은 15일 미국의 정책금리 인상이 발표된 이후 회의를 열어 “금리가 지속적으로 상승할 가능성에 대비해야 한다”고 강조했다.

진 원장은 이날 오전 열린 시장상황점검회에서 “최근 시장금리 상승과 정책금리 인상 전망이 저금리 시대의 종언을 알리는 신호탄이라는 해석이 있다”며 이같이 말했다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 한국시간으로 15일 새벽 정책금리를 연 0.50∼0.75%로 0.25%포인트 올렸다.

시장에서는 미국 경제지표가 호조를 보여 연준이 내년에 3번 정도 기준금리를 인상할 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

금감원이 미국의 금리 인상을 앞두고 금융업권별로 금리 리스크를 점검한 결과 금리 상승에 따른 영향은 보험·증권사가 크게 받는 것으로 나타났다.

은행은 총자산 중 시장성 채권 비중이 작아 금리가 올라가도 채권 평가손실이 크지 않았다.

그러나 보험·증권사는 시장성 채권 비중이 높아 금리 상승에 따른 채권 평가손실이 비교적 크게 발생했다.

증권사는 초단기 채권인 1일물 환매조건부채권(RP) 조달 비중이 큰 데다 총자산 중 채권 보유 비중이 높아서 채권 평가손실은 물론 유동성 리스크도 관리할 필요가 있다는 게 금감원 판단이다.

진 원장은 “자본비율이나 수익성 측면에서 금리 상승에 취약한 금융회사를 중심으로 금리 리스크 관리를 강화해야 한다”고 말했다.

특히, 한국과 미국의 금리 역전현상이 확산할 경우 외국인 투자자금이 유출될 가능성에도 선제 대응해야 한다고 밝혔다.

금리 인상의 직격탄을 맞을 수 있는 취약차주에 대해서는 “미시적으로 현황을 분석해 필요한 대책을 조속히 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.

금리가 올라가면 여러 곳에서 돈을 빌린 저소득·다중채무자의 부실 가능성이 커진다.

개별 금융회사는 리스크 관리를 이유로 취약계층에 해준 대출을 회수하려 할 수 있다.

진 원장은 “금융회사들이 여신 관리에 군집 행동을 보일 경우 취약차주들이 일시에 부실화되면서 경제 전반에 큰 충격을 줄 수 있다”며 “경제 전체적인 관점에서 금융회사가 리스크 관리와 자금 중개자로서 역할 사이에서 균형을 잡는 것이 중요하다”고 말했다.

연합뉴스